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如何识别个人汽车抵押贷款资产支持证券信用风险?

1、AutoABS是与CLO完全不同的一类信贷资产证券化产品,基础资产同质性强和高度分散化是其典型特点



2、在能够获取相关信息的情况下,投资人还需要关注静态池和拟证券化资产池之间的差异,以分析判断静态池究竟在多大程度上能够代表基础资产池;如果不能获得静态池的统计数据,投资者可以将已发行的Auto ABS产品作为参照系进行简单比较



3、除去优先/次级结构以外,由于基础资产的利率较高,投资者需要关注由超额利差形成的超额抵押;同时,一些创新的现金流分配机制也被率先逐渐引入一些合资汽车金融公司发起的Auto ABS,投资者需要关注其对优先级证券偿付的影响



4、在Auto ABS的跟踪监测期限内,投资者需要重点关注已还贷款的信用表现和基准违约/损失率的差异